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带状态约束的反常亚扩散过程的随机最大值原理.pdf

带状态约束的反常亚扩散过程的随机最大值原理.pdf

    摘摘摘要要要

    本文主要研究带状态约束的反常亚扩散过程的随机最优控制问题,并根据控

    制域是否为凸集,分别给出了凸变分法和针状变分法的随机最大值原理.

    第1章包含随机最大值原理的研究背景与现状,以及本文的研究思路.

    第2章主要介绍经典的带状态约束的随机最大值原理、Ekeland变分原理、

    由反常亚扩散驱动的倒向随机微分方程解的存在唯一性及连续依赖性,以及反常

    亚扩散过程的随机最大值原理等,这些将为后续的证明提供依据.

    第3章建立了控制域为凸集时带状态约

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