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2020年CFA二级《投资组合管理》模拟.doc

2020年CFA二级《投资组合管理》模拟.doc

    2020年CFA二级《投资组合管理》模拟

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.在均值-方差框架下，若投资者可以无限制地以无风险利率借贷，则有效前沿将变为：

    A.一条水平线

    B.一条垂直线

    C.一条资本市场线

    D.一条抛物线

    2.关于多因子模型与单因子模型相比的优势，下列哪项最准确？

    A.多因子模型一定降低样本外预测误差

    B.多因子模型可解释收益来源并降低特异性风险

    C.多因子模型无需估计因子协方差矩阵

    D.多因子模型必然提高夏普比率

    3.在Black-Litterman模型中，投资者观点的置信度通过下列哪一矩阵表达？

    A.协方差

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