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2026年证券投资顾问《证券投资组合实务》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合管理中，以下哪一项不是马科维茨有效边界的主要特征？

A.无风险资产的存在

B.投资者风险偏好不同

C.投资组合分散化

D.最小方差组合位于有效边界上

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪一项是市场风险溢价？

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.个别资产的预期收益率

D.市场组合的标准差

3.以下哪种投资策略属于积极管理策略？

A.指数基金

B.均值-方差优化

C.价值投资

D.被动投资

4.以下哪种风险度量方法适用于衡量投资组合的波动性？

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.市场风险溢价

5.在投资组合管理中，以下哪一项是风险平价策略的核心思想？

A.所有资产的风险贡献相等

B.高风险资产配比更高

C.低风险资产配比更高

D.无风险资产配比更高

6.以下哪种投资组合理论认为市场是有效的？

A.均值-方差理论

B.有效市场假说

C.因子模型

D.行为金融学

7.在投资组合管理中，以下哪种方法适用于衡