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2026年证券投资分析师考试证券投资组合管理试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是证券投资组合管理的目标？

A.最大化投资组合的预期收益率

B.最小化投资组合的风险

C.实现投资组合的多元化

D.确保投资组合的流动性

2.在投资组合管理中，以下哪一项是马科维茨有效前沿的核心概念？

A.风险分散

B.无风险利率

C.投资组合的贝塔系数

D.资本资产定价模型（CAPM）

3.以下哪种方法不属于投资组合的优化方法？

A.均值-方差优化

B.最小方差优化

C.最大夏普比率优化

D.交易成本优化

4.以下哪一项是投资组合再平衡的主要目的？

A.提高投资组合的流动性

B.维持投资组合的预期收益率

C.减少投资组合的风险

D.增加投资组合的交易成本

5.以下哪种指标用于衡量投资组合的风险调整后收益？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资本资产定价模型（CAPM）

6.在投资组合管理中，以下哪一项是市场有效性假说的核心内容？

A.市场价格反映了所有可用信息

B.市场价格受到投资者情绪的影响

C.市场价格是随机波动的