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2026年证券从业《证券投资组合》真题试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。

A.分散投资可以完全消除所有风险

B.有效前沿上的组合是风险与收益最佳匹配的组合

C.无风险资产的存在会使得有效前沿变为一条直线

D.马科维茨模型只考虑了收益的方差，没有考虑收益的协方差

2.在投资组合管理中，下列哪一项不属于投资组合的构建阶段？（）

A.确定投资目标和限制条件

B.选择具体的投资工具

C.评估投资组合的风险和收益

D.调整投资组合以适应市场变化

3.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法中，错误的是（）。

A.CAPM假设投资者都是理性的

B.CAPM认为市场组合是无风险资产

C.CAPM可以用来评估单个资产的预期收益

D.CAPM假设投资者只关心收益和风险

4.下列哪种方法不属于风险度量方法？（）

A.标准差

B.偏度

C.变异系数

D.夏普比率

5.下列关于投资组合的再平衡的说法中，正确的是（）。

A.再平衡的目的是为了增加投资组合的收益

B.再平衡可以消除投资组合的风险

C.再平衡需要根据投资组合的表现