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银行风险管理技术与方法手册（执行版）

第1章风险识别与评估基础

1.1风险分类体系构建

构建科学的风险分类体系是银行风险管理的第一道防线，它决定了风险数据如何被存储、标签化以及如何被后续模型捕捉。本章节将详细阐述如何依据风险属性将复杂的风险事件划分为可量化的类别，以便建立标准化的风险数据库。

首先需明确风险分类的维度，通常采用“风险类别×风险类型”的二维矩阵结构，确保覆盖所有业务场景；在“风险类别”维度上，应涵盖市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等五大核心板块，并进一步细化为具体的子类，如将市场风险细分为利率风险、汇率风险和股票期权风险；

在“风险类型”维