1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 高等教育
  5. 研究生课件

申万金工因子观察第7期：如何解决量化组合的波动率分布有偏问题.pdf

申万金工因子观察第7期：如何解决量化组合的波动率分布有偏问题.pdf

    股票基金

    目录

    1.如何解决量化组合在波动率分布有偏的问题3

    1.1量化组合往往在波动率分布上有偏3

    1.2使用波动率分组实现“波动率中性”4

    1.3波动率分层进行个股偏离约束是更推荐的方案5

    2.为什么反而在高波动股票内部放松约束？6

    2.1高波组内部分因子表现优于低波组6

    2.2高波组里部分因子的离散度更高7

    2.3分层约束

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >