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风险管理试题库含参考答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于风险的描述中，正确的是（）。

A.风险仅指可能发生的损失，不包括机会

B.风险的本质是不确定性对目标的影响

C.风险可以完全消除，通过完美的控制措施

D.风险与收益成反比，高风险必然对应低收益

答案：B

解析：风险是不确定性对目标的影响，既可能带来损失（负面风险），也可能带来机会（正面风险）；风险无法完全消除，只能降低或转移；高风险通常伴随高收益可能，但非必然。

2.某企业在评估新产品研发风险时，使用蒙特卡洛模拟计算不同市场需求下的利润分布，这种风险评估方法属于（）。

A.定性评估法

B.定量评估法

C.情景分析法

D.敏感性分析法

答案：B

解析：蒙特卡洛模拟通过概率模型和多次随机抽样计算结果分布，属于定量评估法；定性评估法（如专家打分）侧重主观判断；情景分析法是设定特定场景（如极端情况）分析影响；敏感性分析法研究单一变量变动对结果的影响。

3.某商业银行将部分信用贷款打包成资产支持证券（ABS）出售给其他投资者，这种风险应对策略是（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险自留

答案：B

解析：风险转移是通过合同或金融工具将风险转移给第三方（如保险、ABS）；风险规避是放弃高风险活动；风险对冲是通过反向操作抵消风险（如期货对冲价格波动）；风险自留是主动承担可接