1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 学术论文
  5. 期刊/会议论文

算法交易中的“隐形成本”破局：基于机器学习的冲击模型与实证.pdfVIP

  • 17
  • 0
  • 约2.45万字
  • 约 15页
  • 2026-04-23 发布于海南
  • 举报

算法交易中的“隐形成本”破局：基于机器学习的冲击模型与实证.pdf

    目录

    一、引言：隐形成本的现实挑战4

    二、经典模型回顾：从理论基石到实践框架4

    （一）本土探索：国内研究进展与贡献5

    （二）国际前沿：经典理论与最新动态5

    三、创新突破：基于机器学习的冲击建模实践8

    （一）因变量构建8

    （二）特征工程9

    1、瞬时冲击：价格越低，冲击越大10

    2、临时冲击：市占比主导的流动性消耗10

    3、永久冲击：市占比的长期价格影响11

    （三）模型构建：LightGBM的训练与表现12

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >