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2026年证券投资分析考试《投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散

B.超额收益

C.无风险利率

D.市场效率

2.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是（）。

A.通货膨胀率

B.资金流动性

C.预期收益率和方差

D.政策风险

3.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的风险？（）

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.特雷诺比率

D.资本资产定价模型（CAPM）

4.在投资组合管理中，以下哪种策略属于积极管理策略？（）

A.指数基金

B.均值-方差优化

C.价值投资

D.分散投资

5.以下哪种指标可以用来衡量投资组合的预期收益率与风险之间的平衡？（）

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率

D.风险调整后收益

6.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪种因素会影响资产的预期收益率？（）

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.公司规模

D.行业增长率

7.在投资组合中，以下哪种方法可以用来降低系统性风险？（）

A.分散投资

B.