《风险管理》银行从业资格考试(中级)备考重点详解(2026年).docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(中级)梳理重点

一、风险管理基础理论

1.风险的定义与分类

风险的定义：指在特定时间和特定条件下，事物发生偏差的可能性及其影响。

风险分类：

按性质分类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险、战略风险等。

按来源分类：内部风险、外部风险。

2.风险管理的基本概念

风险管理的定义：通过识别、评估、控制和监控风险，以实现风险与收益的最优匹配。

风险管理的基本目标：确保银行在可接受的风险水平内运营，实现股东价值最大化。

二、信用风险管理

1.信用风险的定义与特征

信用风险的定义：交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。

信用风险的特征：隐蔽性、突发性、传染性。

2.信用风险管理的基本流程

信用风险识别：通过客户分析、行业分析等手段识别潜在信用风险。

信用风险计量：使用内部评级法、外部评级法等计量信用风险。

信用风险控制：通过担保、抵押、贷款合同条款等方式控制信用风险。

信用风险监控：对信用风险进行持续监控，及时调整风险管理策略。

3.信用风险计量模型

内部评级法（IRB）：基于银行内部信用评级系统，计量信用风险。

外部评级法：采用外部机构评级，计量信用风险。

三、市场风险管理

1.市场风险的定义与特征

市场风险的definition：由于市场价格波动导致银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险的特征：高