202年银行招聘考试金融衍生品风险管理策略含解析.docx

202年银行招聘考试金融衍生品风险管理策略含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题1分，共20分）

1.以下哪一项不属于金融衍生品的基本特征？

A.零和博弈性

B.跨期性

C.风险转移性

D.杠杆效应

2.远期合约最主要的功能是？

A.提供流动性

B.转移价格风险

C.提高交易成本

D.提供融资渠道

3.期权买方的最大损失额是？

A.期权费

B.标的资产价格

C.期权执行价格

D.以上皆非

4.下列哪项指标主要用于衡量投资组合对市场整体变动的敏感度？

A.Delta

B.Gamma

C.Beta

D.Vega

5.在Black-Scholes模型中，隐含波动率是指？

A.市场预测的未来波动率

B.由模型计算出的波动率

C.交易者愿意支付的期权溢价所隐含的波动率

D.历史波动率

6.VaR（在险价值）主要衡量的是？

A.投资组合潜在的最大损失

B.投资组合的期望收益率

C.投资组合收益的标准差

D.投资