人工智能金融风控与智能投顾手册（执行版）.docx

金融风控与智能投顾手册（执行版）

第1章

架构与数据治理体系

1.1深度学习模型选型与特征工程

在构建金融风控模型时，必须首先根据业务场景的复杂度和数据分布特性，选择最适合的深度学习架构。对于传统的时序风控数据，推荐采用LSTM（长短期记忆网络）或GRU架构，因为它们能有效捕捉时间序列中的长距离依赖关系；而在处理突发性欺诈交易或非线性特征时，ResNet或Transformer架构则能更好地提取深层的高频特征。特征工程是模型性能的基石，需结合统计学原理与机器学习经验进行深度挖掘。对于高频交易数据，应利用滑动窗口技术提取分钟级或秒级的动量指标，同时引入基于GARCH模型