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2024时间序列分析Python实操试题及代码解析

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在statsmodels的ARIMA模型中，参数order=(p,d,q)的d表示

A.自回归阶数B.差分阶数C.移动平均阶数D.季节周期

2.对非平稳序列进行一阶差分后，ADF检验的p值由0.78降至0.02，说明

A.序列仍不平稳B.序列已平稳C.检验失效D.需再差分两次

3.使用pandas生成日期范围时，freq=M对应的频率是

A.月初B.月末C.每minuteD.每毫秒

4.在SARIMAX中，seasonal_order=(P,D,Q,s)的s通常由哪项决定

A.样本长度B.季节周期长度C.差分阶数D.外生变量个数

5.对序列做log变换后，其方差变化趋势最可能

A.增大B.减小C.不变D.先增后减

6.下列哪项不是白噪声序列的必要性质

A.均值为0B.方差恒定C.自相关为0D.偏度为0

7.在网格搜索AIC时，若模型A的AIC=312.4，模型B的AIC=315.1，则

A.A优于BB.B优于AC.二者等价D.无法比较

8.对月度销售数据建立SARIMA(1,