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2026中国金属期货量化投资策略回测与优化.docx

2026中国金属期货量化投资策略回测与优化.docx

    2026中国金属期货量化投资策略回测与优化

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

    一、研究背景与核心问题界定 5

    1.1宏观与产业背景 5

    1.2研究目标与关键问题 7

    二、中国金属期货市场结构与机制 10

    2.1交易所与品种体系 10

    2.2市场参与者结构与流动性特征 13

    三、数据工程与特征体系 16

    3.1数据源与清洗 16

    3.2特征工程构建 20

    四、策略研究范式与Alpha设计 24

    4.1策略类型划分 24

    4.2复合策略构建 28

    五、回测框架与实现细节 31

    5.1回测

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