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投资组合优化模型的理论构建与应用

目录

一、文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、投资组合理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1风险与收益的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2投资组合的期望收益与风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3投资者的效用函数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.4资产配置的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

三、投资组合优化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1