FRM一级考试关键概念与公式速查表.pdfVIP

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快速参考表快速参考表快速参考表CRITICALCONCEPTSFORTHE2023FRM®EXAM

测度(

风险管理基础又称阿尔法或简称阿尔法),是资模型风险:可能包括做出不正确的假设、错

产的实际超额收益与CAPM预测的收益之间的差额。误地衡量关系以及总体上使用错误的模型。

案例研究:尼德案例和长期资本管理

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测度ERREPPFP

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