2026年证券从业资格考试《证券投资组合》模拟卷.docVIP

2026年证券从业资格考试《证券投资组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于证券投资组合的表述中，正确的是（）。

A.分散投资可以完全消除所有风险

B.有效前沿上的投资组合是风险与收益的最佳平衡点

C.无风险资产的风险系数为1

D.马科维茨模型假设投资者只关注收益和方差

2.在投资组合管理中，以下哪项不属于被动管理策略？（）

A.指数基金

B.均值-方差优化

C.积极选股

D.被动跟踪市场指数

3.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的系统性风险？（）

A.贝塔系数

B.标准差

C.夏普比率

D.夏普利特比率

4.以下哪项是投资组合中非系统性风险的主要来源？（）

A.市场整体波动

B.公司特定新闻

C.无风险利率变化

D.宏观经济政策

5.以下哪种投资组合策略通常适用于风险厌恶型投资者？（）

A.高风险高收益策略

B.分散投资策略

C.货币市场基金

D.股票指数基金

6.以下哪项是投资组合中系统性风险的主要来源？（）

A.公司财务状况

B.行业特定风险

C.市场整体波动

D.投资者情绪

7.以下哪种投资