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中银宽基指数定量配置系列专题：宏观因子优选风格配置策略.docx

中银宽基指数定量配置系列专题：宏观因子优选风格配置策略.docx

    图表目录

    图表1.宽基指数池 5

    图表2.策略核心步骤 5

    图表3.传统宏观建模法vs中银宏观PIT法 6

    图表4.宏观数据发布日历示例 6

    图表5.宏观指标选择范围 8

    图表6.宏观因子衍生方法 8

    图表7.宏观因子库结构 9

    图表8.宏观指标对应风格轮动研判框架 9

    图表9.统一构建法示例 10

    图表10.单因子信号换仓机制示意图 10

    图表11.统一构建法单因子表现：经济增长类 11

    图表12.统一构建法单因子表现：通货膨胀类 11

    图表13.统一构建法单因子表现：货币信贷类 11

    图表1

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