资产配置策略在不确定性环境下的鲁棒性优化方法.docxVIP

资产配置策略在不确定性环境下的鲁棒性优化方法

目录

文档概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究内容及目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4研究方法论与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

不确定性环境下的资产配置理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1资产配置基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2不确定性环境的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3现有资产配置模型在不确定性下的局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

资产配置策略的鲁棒性优化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1鲁棒性优化理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.2资产配置鲁棒性优化目标设定．．．．