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工具变量的外生性检验策略与实践

引言

在因果推断研究中，内生性问题如同笼罩在实证分析之上的迷雾，可能导致回归结果偏离真实因果效应。工具变量法作为破解内生性难题的核心工具之一，通过引入与内生解释变量高度相关、但与误差项不相关的工具变量，为识别因果关系提供了关键路径。然而，工具变量的有效性依赖于两个核心假设：相关性（工具变量与内生解释变量相关）与外生性（工具变量与误差项不相关）。其中，外生性假设因无法直接观测误差项而难以被严格验证，成为工具变量法应用中的“阿喀琉斯之踵”。如何科学检验工具变量的外生性，既是方法论研究的重点，也是实证研究中必须跨越的关键门槛。本文将系统梳理外生性检验的经典策略与前沿方