2024CFA二级数量方法真题答案+学霸手写注释版.docVIP

2024CFA二级数量方法真题答案+学霸手写注释版

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在时间序列分析中，若一个序列的均值、方差和协方差随时间变化而保持不变，则该序列最可能属于以下哪种类型？

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.白噪声序列

D.随机游走序列

2.关于自回归模型（AR）与移动平均模型（MA）的区别，以下哪项描述是正确的？

A.AR模型仅依赖过去误差项，而MA模型依赖过去观测值

B.AR模型依赖过去观测值，而MA模型依赖过去误差项

C.AR模型和MA模型均仅依赖过去误差项

D.AR模型和MA模型均仅依赖过去观测值

3.在多元回归分析中，若某个自变量的方差膨胀因子（VIF）远大于10，通常表明存在什么问题？

A.异方差性

B.自相关性

C.多重共线性

D.模型设定错误

4.假设检验中，若p值小于显著性水平α，则以下结论正确的是？

A.接受原假设

B.拒绝备择假设

C.拒绝原假设

D.无法得出结论

5.在蒙特卡洛模拟中，增加模拟次数的主要作用是？

A.降低计算复杂度

B.提高估计的精确度

C.减少模型假设

D.简化模型结构

6.关于协整关系，以下哪项描述是正确的？

A.协整关系仅存在于平稳时间序列之间