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时间序列的季节性调整方法比较（X-13ARIMA与SEATS）

引言

在宏观经济分析、市场预测及社会科学研究中，时间序列数据常因季节波动（如节假日消费高峰、农业生产周期）掩盖长期趋势与循环波动，导致分析偏差。季节性调整作为时间序列预处理的核心环节，通过分离季节成分与其他成分（趋势、循环、不规则），可显著提升数据对真实经济规律的反映能力。当前，X-13ARIMA与SEATS是国际上应用最广泛的两种季节性调整方法，前者由美国普查局主导开发，后者依托西班牙银行的TRAMO-SEATS框架发展而来。二者虽均以消除季节影响为目标，但在理论基础、操作流程及适用场景上存在显著差异。本文将从发展背景、理论框架