2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0312）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）模拟考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

下列关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是（）

A.VaR表示一定持有期内的最大可能损失

B.99%置信水平的VaR一定大于95%置信水平的VaR

C.VaR仅适用于正态分布的风险资产

D.历史模拟法计算VaR不需要假设收益率分布

答案：B

解析：A错误，VaR是一定置信水平下的最大可能损失，而非“绝对最大”；B正确，置信水平越高，VaR值越大（如99%置信水平下的VaR需覆盖更多尾部损失）；C错误，VaR可通过历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等适用于非正态分布；D错误，历史模拟法基于历史数据直接计算，无需假设分布，但需足够历史数据支持。

在巴塞尔协议Ⅲ中，杠杆率监管的核心目的是（）

A.限制银行过度依赖表外业务

B.防止银行通过资产证券化转移风险

C.控制银行资产扩张的速度与规模

D.提高银行应对流动性风险的能力

答案：C

解析：杠杆率=一级资本/调整后的表内外资产余额，巴塞尔Ⅲ引入杠杆率监管旨在防止银行通过低风险权重资产过度扩张表内外资产规模（如通过衍生品或表外业务放大杠杆），属于补充性监管指标。A、B是资本充足率监管的目标，D是流动性覆盖率（LCR）的目标。

某公司债券的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为60%，违约风险暴露（EAD）为1000万元，则其预期损失（