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2025年精算师题目及答案

题目

1.风险理论部分

已知某保险公司承保的一类风险，其索赔次数$N$服从参数为$\lambda=5$的泊松分布，每次索赔额$X$服从均值为200的指数分布，且索赔次数与索赔额相互独立。求该类风险的总理赔额$S=\sum_{i=1}^{N}X_{i}$的期望和方差。

设个体索赔额$X$具有概率密度函数$f(x)=\begin{cases}0.02e^{0.02x},x0\\0,x\leqslant0\end{cases}$，保险公司设置了免赔额$d=100$。当发生索赔时，求保险公司实际赔付额$Y$的期望。

2.精算数学部分

已知年利率为$i=0.05$，计算10年末的1000元在第3年末的现值。

某人每年年初存入银行1000元，年利率为$i=0.06$，共存10年，求第10年末的本利和。

3.金融数学部分

考虑一个股票价格过程$S_{t}$，满足几何布朗运动$dS_{t}=\muS_{t}dt+\sigmaS_{t}dW_{t}$，其中$\mu=0.1$，$\sigma=0.2$，$S_{0}=100$。使用伊藤引理求$Y_{t}=\ln(S_{t})$的随机微分方程。

一个欧式看