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2021国考统计岗专业笔试时间序列分析试题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.时间序列的基本组成成分不包括以下哪项？（）

A.趋势成分B.季节成分C.循环成分D.因果成分

2.平稳时间序列的核心特征是（）

A.均值随时间递增B.方差随时间变化C.自协方差仅与滞后阶数有关D.序列值呈周期性波动

3.AR(p)模型中，p代表（）

A.移动平均阶数B.自回归阶数C.差分次数D.季节周期

4.单位根检验的主要目的是判断序列是否（）

A.平稳B.存在趋势C.存在季节成分D.存在循环成分

5.一阶差分的作用通常是（）

A.消除季节性B.消除线性趋势C.增加序列波动性D.降低序列相关性

6.指数平滑法中，α取值越大，说明对（）的重视程度越高

A.历史数据B.近期数据C.远期数据D.所有数据

7.MA(q)模型的移动平均项是基于（）的线性组合

A.过去q期的序列值B.过去q期的随机误差项C.未来q期的序列值D.未来q期的随机误差项

8.ARMA(p,q)模型的正确表述是（）

A.包含p阶自回归和q阶移动平均B.包含p阶移动平均和q阶自回归C.仅包含p阶自回归D.仅包含q阶移动平均

9.处理季节性时间序列常用的方法是（）

A.一阶差