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阜阳幼儿师范高等专科学校《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.构建投资组合时，以下哪项属于系统性风险的主要来源？（）

A.公司管理层的决策失误B.整体经济衰退C.个别股票的突发利空消息D.资金流动性不足

2.根据马科维茨的现代投资组合理论，投资者在构建最优投资组合时，主要考虑的因素是？（）

A.资产的预期收益率B.资产间的协方差C.投资者的风险偏好D.市场的供需关系

3.以下哪种投资策略通常被认为具有较高的风险和潜在收益？（）

A.分散投资策略B.价值投资策略C.买入并持有策略D.趋势交易策略

4.在投资组合管理中，以下哪项指标用于衡量投资组合的波动性？（）

A.Beta系数B.Alpha系数C.标准差D.夏普比率

5.以下哪种投资工具通常被认为具有较低的风险和稳定的收益？（）

A.股票B.债券C.期货D.期权

6.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪项因素会影响资产的预期收益率？（）

A.市场风险溢价B.无风险利率C.公司规模D.行业增长率

7.在投资组合管理中，以下哪种方法用于评估投资组合的风险和收益？（）

A.因子分析B.资本资产定价模型C.敏感性分析D.决策树分析

8.以下哪种投资策略通