2026年证券从业资格《证券投资组合》真题卷.docVIP

2026年证券从业资格《证券投资组合》真题卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。

A.分散投资可以完全消除所有风险

B.马科维茨投资组合理论假设投资者是理性的

C.有效前沿上的投资组合是风险最小的

D.证券投资组合的预期收益率与风险成正比

2.在马科维茨投资组合理论中，下列哪一项不是影响投资组合有效前沿的因素？（）

A.投资者的风险偏好

B.证券的预期收益率

C.证券之间的协方差

D.投资者的资金规模

3.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法中，正确的是（）。

A.CAPM假设所有投资者都具有相同的风险偏好

B.市场风险溢价是投资者要求的最低收益率

C.CAPM只能用于单个证券的估值

D.CAPM假设没有交易成本和税收

4.下列关于风险平价投资组合的说法中，正确的是（）。

A.风险平价投资组合中，每种资产的风险贡献相同

B.风险平价投资组合不考虑资产之间的相关性

C.风险平价投资组合适用于所有类型的投资者

D.风险平价投资组合只能用于长期投资

5.下列关于投资组合业绩评价的说法中，正确的是（）。

A.夏普比率越高，