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2026年证券投资师考试《投资管理》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于投资组合理论的说法中，正确的是（）。

A.分散投资可以完全消除投资风险

B.投资组合的有效边界是由无风险资产和风险资产构成的

C.最优投资组合一定位于有效边界上

D.马科维茨投资组合理论假设投资者只关心收益和风险

2.资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是（）。

A.投资者可以通过增加投资组合的多样性来降低非系统性风险

B.资产的预期收益率与系统性风险成正比

C.无风险资产的预期收益率是所有资产的基准

D.市场组合是所有风险资产的完美投资组合

3.下列关于有效市场假说的说法中，正确的是（）。

A.有效市场假说认为市场总是能够正确反映所有信息

B.在弱式有效市场中，技术分析无效

C.在半强式有效市场中，基本面分析无效

D.在强式有效市场中，内幕信息无法带来超额收益

4.下列关于债券投资的表述中，正确的是（）。

A.债券的到期收益率与债券的票面利率相同

B.债券的久期越长，利率风险越小

C.债券的信用评级越高，违约风险越大

D.债券的收益率曲线总是向上倾斜

5.下列关于股票投资的表述中，正确的