周爱民《金融工程》第十一讲利用金融工程技术管理金融风险.pptVIP

《金融工程学基础》

第十一章利用金融工程技术管理金融风险

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周爱民主编

参编：罗晓波、王超颖、谭秋燕、穆菁、

张绍坤、周霞、周天怡、陈婷婷;第十一章利用金融工程技术

管理金融风险;第一节金融风险的定义、分类与管理;一、金融风险的定义;一方面，各主要发达国家的汇率开始陆续走向浮动；另一方面，世界范围内的利率波动也达到了一个危险程度。各国政府无奈之下纷纷进行金融管制，这就给企业和消费者都带来了诸多不便。金融界企业一方面为了求生存、求发展，追求自身的利润最大化，另一方面也是为了应对各国政府的金融管制，帮助客户跨国融资、合法避税、提高效率、深化管理，因而不断地进行金融创新活动。;随着世界经济市场化的趋势日益明显，; 例如墨西哥的金融危机、日本的住宅金融危机，1997年发生的阿尔巴尼亚金字塔集体集资事件引起的金融危机，以及同年5月从泰国开始的席卷整个东南亚乃至亚洲其他国家及地区的金融“大地震”等，都充分说明了当今金融风险巨大的杀伤力。它不但可以破坏一个国家乃至世界的经济发展秩序，甚至可以威胁一个国家或地区的政治稳定。

在资金的筹集和运用等金融活动过程中由于各种无法预料的不确定因素的影响，使经济主体的实际收益与预期收益发生偏离，从而有蒙受损失或获得额外收益的可能性。;由金融风险的定义可知;引致金融风险的因