2025年金融行业量化部量化回测员量化模型验证手册.docxVIP

2025年金融行业量化部量化回测员量化模型验证手册

第1章模型构建与参数设定

1.1历史数据清洗与特征工程

目标：确保输入回测系统的每一行数据都符合数学运算逻辑，消除异常值干扰，并提取出模型真正依赖的量化信号。

时间戳标准化与缺失值填补：首先将所有日期字符串统一转换为ISO8601格式（如2025-01-15），并建立全局唯一的ID键。针对缺失值，若为交易日数据缺失，采用线性插值法在连续时间轴上填补；若为非交易日，则用0填充，避免模型在空值上产生无效信号。价格数据标准化与异常值截断：对收盘价、成交量等数值型字段进行Z-Score标准化，消除不同资产或不同时间