202年基金从业资格考试证券投资基金基础知识投资组合风险比较含解析.docx

202年基金从业资格考试证券投资基金基础知识投资组合风险比较含解析

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一、单项选择题（以下各题只有一个选项符合题意）

1.在投资组合中，某种资产收益率的变动与另一资产收益率的变动之间不存在相关性，则这两种资产之间的相关系数为（）。

A.+1

B.0

C.-1

D.无法确定

2.下列关于投资组合风险的表述中，错误的是（）。

A.单项资产的风险是投资组合风险的一部分

B.投资组合的风险一定小于组合中任一单只资产的risk

C.分散化投资可以通过降低非系统性风险来降低投资组合的整体风险

D.系统性风险是可以通过有效的资产配置来消除的风险

3.某股票的Beta系数为1.2，如果市场组合的预期收益率为10%，无风险收益率为2%，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为（）。

A.10%

B.12%

C.14%

D.16%

4.标准差主要用于衡量（）。

A.资产收益的绝对风险

B.资产收益的预期水平

C.投资组合的系统性风险

D.投资组合的非系统性风险

5.投资组合的方差可以表示为（）。

A.Σ(wi^2)σi^2

B.Σ(wi^2)σi^2+2ΣΣ(wiwk)σiσk

C.Σ(wi^2)σi^2-2ΣΣ(wiwk)