2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0222）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于VaR（在险价值）的描述中，正确的是（）

A.反映某一置信水平下未来特定时期内的最小可能损失

B.仅适用于线性金融工具的风险计量

C.在95%置信水平下表示“有5%的概率损失超过该值”

D.能完全捕捉金融资产的尾部风险

答案：C

解析：VaR（ValueatRisk）是指在给定置信水平和持有期内，某一金融资产或组合可能遭受的最大损失。选项A错误，VaR是“最大可能损失”而非“最小”；选项B错误，VaR通过参数法、历史模拟法等可适用于非线性工具（如期权）；选项D错误，VaR无法反映超过阈值的尾部损失程度（如极端事件的具体损失规模）；选项C正确，95%置信水平意味着5%的概率损失超过VaR值。

信用风险的核心度量指标不包括（）

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.久期（Duration）

D.违约风险暴露（EAD）

答案：C

解析：信用风险的核心指标包括PD（借款人违约概率）、LGD（违约后损失比例）、EAD（违约时的风险暴露）。久期（Duration）是市场风险中衡量利率敏感性的指标，用于债券价格对利率变动的敏感度分析，因此不属于信用风险指标（选项C错误）。

操作风险的“四大类别”不包括（）

A.内部流程缺陷

B.人员操作失误

C.市场价格波动

D