合肥科技职业学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷.docxVIP

合肥科技职业学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散B.超额收益C.无风险套利D.动态调整

2.以下哪种投资组合策略属于主动管理策略？（）

A.指数基金策略B.均值方差优化C.高收益债券投资D.分散投资

3.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是（）。

A.市场风险B.公司特定风险C.无风险利率D.投资组合规模

4.以下哪种投资工具通常被认为具有高流动性？（）

A.房地产B.普通股C.债券D.私募股权

5.有效市场假说认为，市场中的信息效率程度可以分为几个层次？（）

A.1B.2C.3D.4

6.分红再投资策略通常适用于哪种类型的投资者？（）

A.短期投机者B.长期保守型投资者C.中期投机者D.短期保守型投资者

7.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的波动性？（）

A.夏普比率B.标准差C.贝塔系数D.资本资产定价模型

8.以下哪种投资策略属于防御型策略？（）

A.价值投资B.成长投资C.趋势跟踪D.分散投资

9.以下哪种投资工具通常具有固定的到期日和票面利率？（）

A.股票B.债券C.期货D.期权

10.以