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2026年(国开)电大本科《金融风险管理》历年期末考前冲刺练习题附完整答案详解（有一套）

1.当银行资产久期缺口为正时，若市场利率上升，银行的净值将如何变化？

A.增加

B.减少

C.不变

D.不确定

【答案】：B

解析：本题考察久期缺口模型。久期缺口=资产久期-（负债/资产）×负债久期。当久期缺口为正时，资产久期长于负债久期与负债占比的加权结果。若市场利率上升，资产价值下降幅度（ΔP_A=-D_A×Δr×P_A）大于负债价值下降幅度（ΔP_L=-D_L×Δr×P_L），导致银行净值（资产-负债）减少。因此正确答案为B。

2.在险价值（VaR）是衡量风险的重要指标，其核心含义是