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2026年(国开)电大本科《金融风险管理》历年期末模考模拟试题含答案详解（研优卷）

1.在金融风险管理中，用于度量在特定置信水平和持有期内，可能发生的最大预期损失的方法是？

A.久期分析

B.风险价值（VaR）

C.情景分析

D.缺口分析

【答案】：B

解析：本题考察风险度量方法。风险价值（VaR）是专门用于衡量在一定置信水平（如95%、99%）和持有期内，金融资产或组合可能遭受的最大预期损失，是金融风险管理中核心的度量工具。A、D项（久期、缺口分析）主要用于利率风险的敏感度分析，衡量资产价格对利率变化的反应程度；C项情景分析属于压力测试方法，通过设定极端情景评估风险，而非直接度量最