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2026年(国开)电大本科《金融风险管理》历年期末练习题（典优）附答案详解

1.根据巴塞尔协议Ⅲ，商业银行核心一级资本充足率的最低监管要求为？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

【答案】：A

解析：巴塞尔协议Ⅲ明确核心一级资本充足率最低要求为4.5%（A正确），一级资本充足率为6%，总资本充足率为8%。“10.5%”通常为附加资本要求（如系统重要性银行额外要求），非核心一级资本最低标准。

2.风险价值（VaR）作为市场风险度量工具，其核心含义是（）

A.在一定置信水平和持有期内，预期的最大损失

B.投资者能够承受的最小损失金额

C.投资组合在最坏情况下的最大