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因子选股系列之一：现金流实现率因子.docx

因子选股系列之一：现金流实现率因子.docx

    内容目录

    引言 4

    现金流实现率因子 4

    现金流实现率因子构建 4

    现金流实现率因子测试 5

    现金流实现率因子全市场测试 5

    现金流实现率因子分域测试 7

    现金流残差波动率因子 8

    现金流残差波动率因子构建 8

    现金流残差波动率因子测试 8

    现金流残差波动率因子全市场测试 8

    现金流残差波动率因子分域测试 10

    改进现金流实现率因子 10

    改进现金流实现率因子 10

    改进现金流实现率因子1测试 11

    改进现金流实现率因子1全市场测试 11

    改进现金流实现率因子1分域测试 13

    改进现金流实现率因子2测试 14

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