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2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0413）

国际风险管理师(PRM)模拟试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在计算在险价值(VaR)时，哪种方法假设资产收益率服从正态分布？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.参数法

D.极值理论法

答案：C

解析：参数法（方差-协方差法）基于正态分布假设计算VaR；历史模拟法使用历史数据分布，蒙特卡洛模拟法通过随机抽样生成分布，均不依赖正态假设（PRM考试大纲模块3.2）。

巴塞尔协议Ⅲ中，普通股一级资本充足率的最低要求是？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

答案：A

解