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宏观因子视角下动态资产配置策略实证

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4可能的创新点与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、宏观因子模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1宏观经济重要指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2宏观因子构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3模型有效性检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、动态资产配置模型设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1资产类别选择与数据准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.