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2025年证券投资分析量化投资模拟（附答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.根据资本资产定价模型（CAPM），影响某项资产预期收益率的因素不包括：

A.无风险收益率

B.市场组合的预期收益率

C.该资产的贝塔系数

D.该资产的投资规模

2.以下哪种分析方法主要关注价格、成交量等历史市场数据，试图通过模式识别来预测未来价格走势？

A.基本面分析

B.技术分析

C.行为金融学分析

D.因子分析

3.某投资者构建了一个投资组合，包含股票A、B和C，投资比例分别为50%、30%和20%，股票A的预期收益率为10%，股票B为15%，股票C为8%。该投资组合的预期收益率约为：

A.10.5%

B.12.0%

C.13.0%

D.9.8%

4.在量化投资策略中，“均值回归”策略的核心思想是：

A.持续买入表现优于市场的资产

B.持续卖出表现优于市场的资产

C.买入被低估的资产，卖出被高估的资产

D.当资产价格偏离其历史均值时