金融行业风控部风控专员信用风险预警手册.docxVIP

金融行业风控部风控专员信用风险预警手册

第1章信用风险基础与监管要求

1.1信用风险定义与核心要素

信用风险（CreditRisk）是指借款人或交易对手未能履行其在合同项下的义务，导致金融机构遭受经济损失的可能性。在金融风控视角下，它本质上源于借贷双方信息不对称及经济环境变化引发的违约概率（PD）上升。信用风险的核心要素包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）。其中，PD反映了借款人发生违约的概率，LGD衡量了违约后银行实际能收回的资产比例，而EAD则是违约发生时实际需偿还的债务金额，三者共同构成了风险测度的三角模型。

当借款人出现逾期、资