2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0218）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）模拟考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于VaR（在险价值）的描述中，正确的是（）

A.VaR衡量的是极端损失的最大可能值

B.95%置信水平的VaR表示有5%的概率损失超过该值

C.历史模拟法计算VaR时不需要假设收益率分布

D.参数法计算VaR时仅需考虑标准差，无需考虑偏度

答案：C

解析：A错误，VaR衡量的是在一定置信水平下的最大可能损失，而非极端损失（极端损失需用ES预期损失衡量）；B错误，95%置信水平的VaR表示有5%的概率损失不超过该值（或95%的概率损失不超过该值）；C正确，历史模拟法直接基于历史数据，无需假设分布