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时间序列分析中的单位根检验实践

一、引言

时间序列分析是一种研究随时间变化的数据序列的统计方法，广泛应用于宏观经济预测、金融市场分析、气象预报等诸多领域（高铁梅，2009）。在时间序列分析的诸多环节中，序列平稳性的判断是至关重要的前提——只有平稳的时间序列，才能应用ARMA、VAR等经典模型进行有效分析，否则极易出现“伪回归”问题，导致分析结论偏离实际（GrangerNewbold，1974）。而单位根检验正是判断时间序列是否平稳的核心工具，通过检验序列是否存在单位根，能够明确序列的非平稳类型，为后续的差分处理或建模提供依据。本文将从单位根检验的基础认知出发，系统介绍常见检验方法的实践流程