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2020考研时间序列分析核心试题及超详解析

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.时间序列分析中，平稳性是指（）。

A.均值、方差和自协方差随时间变化

B.均值、方差和自协方差不随时间变化

C.仅均值不随时间变化

D.仅方差不随时间变化

2.下列哪项不是ARMA(p,q)模型的组成部分？（）

A.自回归部分

B.移动平均部分

C.趋势项

D.白噪声项

3.在AR(1)模型中，若系数φ=0.8，则该序列（）。

A.具有长期记忆性

B.具有短期记忆性

C.是白噪声

D.是随机游走

4.单位根检验（ADF检验）用于判断（）。

A.序列是否平稳

B.序列是否存在趋势

C.序列是否存在季节性

D.序列是否存在异方差

5.下列哪种方法可以用于时间序列的预测？（）

A.线性回归

B.ARIMA模型

C.主成分分析

D.聚类分析

6.在ARIMA(p,d,q)模型中，d表示（）。

A.自回归阶数

B.差分阶数

C.移动平均阶数

D.季节性阶数

7.下列