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资本资产定价模型应用与案例分析.pdfVIP

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  • 2026-05-08 发布于北京
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资本资产定价模型应用与案例分析.pdf

    专题二收益与风险

    【专题框架】

    四、资本资产定价模型（CAPM模型）

    某项资产的必要收益率无风险收益率+风险收益率，即：

    必要收益率=+�−�

    （1）相关参数的含义：

    β：该的贝塔系数

    R：无风险收益率

    f

    R：市场组合的平均收益率、平均收益率

    m

    R-R：市场风险溢价、市场的风险收益率

    mf

    【提示】注意对的理解、文字与的对应。

    （2）资本资产定价模型既适用于单个，也适用于资产组合必要率的计算。

    【例题14•2022年计算分析题】甲公司当前持有一个由X、Y两只构成的投资组合，价值总额为300万元，

    X与Y的价值

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