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2022时间序列分析章节同步测试题及全解

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.下列关于平稳时间序列的描述，正确的是（）。

A.均值随时间变化B.方差随时间变化C.协方差仅与时间间隔有关D.自相关函数随时间发散

2.AR(2)模型平稳的充分必要条件是（）。

A.φ?+φ?1B.|φ?|1C.φ?2+4φ?0D.特征根全部落在单位圆外

3.白噪声序列的自相关函数（ACF）在k≠0时（）。

A.显著不为0B.恒为0C.呈指数衰减D.呈正弦波动

4.MA(q)模型可逆的条件是（）。

A.移动平均多项式的根全部在单位圆内B.自回归多项式的根全部在单位圆外C.移动平均多项式的根全部在单位圆外D.自回归多项式的根全部在单位圆内

5.若某序列的自相关函数（ACF）拖尾，偏自相关函数（PACF）在k=3后截尾，则该序列适合用（）模型。

A.AR(3)B.MA(3)C.ARMA(3,3)D.ARMA(1,3)

6.对非平稳时间序列进行一阶差分的主要目的是（）。

A.消除季节效应B.消除异方差C.消除趋势项D.增加序列波动性

7.ADF检验的原假设是（）。

A.序列存在单位根（非平稳）B.序列不存在单位根（平稳）C.