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风险管理与计量考前速记清单

一、核心基础概念（必记，送分点）

风险管理核心流程：风险识别→风险计量→风险监测→风险控制（记口诀：识、计、监、控）

风险分类（按性质）：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险（四大核心风险，必考区分）

风险计量核心目标：量化风险暴露程度、评估损失可能性，为风险决策提供依据

关键定义：

风险敞口：未被对冲、可能遭受损失的风险头寸

预期损失（EL）：可预期的、日常经营中可分摊的损失，EL=违约概率（PD）×违约损失率（LGD）×风险敞口（EAD）

非预期损失（UL）：超出预期的、极端情况下的损失，需用经济资本覆盖

二、四大核心风险计量（高频考点，重点记公式+关键参数）

（一）信用风险计量

核心参数（三大核心，必考）：

违约概率（PD）：借款人在一定时期内（通常1年）发生违约的可能性（0≤PD≤1）

违约损失率（LGD）：违约后无法收回的损失占风险敞口的比例（0≤LGD≤1），与抵押品价值负相关

风险敞口（EAD）：违约时可能遭受损失的金额，表内敞口按账面价值，表外敞口需折算（如信用证、保函）

关键公式：

预期损失EL=PD×LGD×EAD

信用风险加权资产（RWA）=风险敞口（EAD）×风险权重（RW）

常用模型：内部评级法（IRB）分为初级法（仅PD自己算，LGD、EAD用监管规定）和高级法（PD