随机解释变量和滞后变量模型.ppt

第八章随机解释变量和滞后变量;8.1随机解释变量8.2滞;基本假设:解释变量X1,X2,;1.随机解释变量与随机误差;计量经济学模型一旦出现随机解释;随机解释变量与随机误差项相关图;大家有疑问的，可以询问和交流可;对一元线性回归模型：;2、如果X与?同期不相关，异期;3、如果X与?同期相关，得到的;（三）实际经济问题中的随机解释;例如：（;（2）合理预期的消费函数模型;模型中出现随机解释变量且与随机;1、工具变量的选取工具;2、工具变量的应用;然而，如果Xi与?i相关，即使;如果选择Z为X的工具变量，那么;对于矩阵形式：;3、工具变量法估计量是一致估计;1、在小样本下，工具变量法估计;容易验证仍有:因此;4、OLS可以看作工具变量法的;Quick——estimima;在经济运行过程中，广泛存在时间;8.2.1滞后效应;8.2.2产生滞后效应的原因;8.2.3滞后变量模型;1.分布滞后模型（distri;如果各期的X值保持不变，则X与;2.自回归模型（autoreg;应用普通最小二乘法1.输入数据;人们提出了一系列的修正估计方法;（1）递减滞后结构即认;即认为权数是相等的，X的逐期滞;权数先递增后递减呈倒“V”型。;例对一个分布滞后模型：给定;经验权数法的优点