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华侨大学《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分）

1.在金融统计中，用于衡量资产预期回报与预期风险之间平衡的指标是（）。

A.贝塔系数B.夏普比率C.帕累托指数D.马尔可夫链

2.以下哪种金融模型主要用于评估投资组合的风险分散效果？（）

A.Black-Scholes模型B.CapitalAssetPricingModel（CAPM）C.MontoCarlo模拟D.VaR模型

3.金融时间序列分析中，ARIMA模型主要适用于哪种类型的数据？（）

A.确定性时间序列B.随机游走过程C.平稳时间序列D.非平稳时间序列

4.在金融统计中，用于衡量市场波动性的指标是（）。

A.帕累托系数B.R-squaredC.AlphaD.VIX指数

5.以下哪种方法常用于金融数据的异常值检测？（）

A.线性回归B.神经网络C.聚类分析D.K-means聚类

6.金融统计中，用于评估回归模型拟合优度的指标是（）。

A.标准差B.相关系数C.R-squaredD.决策树

7.在金融风险管理中，VaR模型主要用于（）。

A.衡量投资组合的预期收益B.评估市场风险C.分析信用风险D.检测操作风险

8.金融统计中，用于衡量两个变